划线部分用计算器怎么敲呢

哪里有说明r(1) r(2)是国债的呢？

老师请问这里PR1 到PR3 不同期限的债券，是否已经当成零息债券了，否则 PR2 第二个公式如何成立的，分母怎么可以直接用上S1 的数值呢？

老师，不太明白教材中这句话“being long a variance swap is equivalent to be long a basket of options and short the underlying asset (typically by selling a futures contract)“。为什么方差互换相当于long options+short underlying？

有个问题哦，为什么实际市场上没有超出一年的零息债券呢？

这一题还是不理解，为什么用pertrade作为price benchmark呢，从哪个角度去思考呢，解决这类选择price benchmark的问题有好用的思路吗

不知道我有没有记错 high touch 不是适合流动性差的大单吗 这儿为什么讲股票市场还适合呀

你好老师，这句话是怎么理解的，麻烦解释一下，谢谢。

请问a =5%，单尾时，应该看90%，k=1.65吗

如果非平行移动仅仅是curvature的话，是不是对bullet影响最大？