公司理财百题第5个case，第2题，算EP时为何是用real WACC。是所有计算EP时都用real WACC吗？

为什么切比雪夫不等式下面不用处以根号n而置信区间这个式子要处以根号n

R21的课后题7，为啥Increasing the correlations会多出现非正常值？不是应该相关性少，数据间依赖关系弱才容易出现异常数据吗？

R21的课后题第五题，文章中说spread从90要变成50，那应该overweight 2年期的债，underweight五年期的吧？是哪里理解错了么，答案是B，误选了A

第20章课后题第20题。有两个地方想要请教一下：（1）部分基点价值（partial PVBP）在这里是否反映出不同投资组合中，在不同久期的资产配置权重？因为部分基点价值反映的是债券在某一特定到期期限的利率变动0.01%时，债券价格的变动比率。因此，partial PVBP越高，就说明在这一到期期限利率变动，对债券全体的影响越大，也就是这个到期期限上资产配置的权重越大。 （2）本题Edgarton对收益率曲线的预测虽然为“变得陡峭”，但正确选项并不是选择“买入弹丸型投资组合（Buy bullet），卖出杠铃型投资组合（Short barbell）”，即增加中期（5年期）债券权重、降低短期（1年期、3年期）和长期（30年期）债券权重的pro forma 投资组合1，而是选择增加短期（1年期、3年期）债券权重，降低10年期债券权重的pro forma 投资组合2。答案的意见是认为Edgarton对收益率曲线的预测是，短期yield上涨更少，长期yield上涨更多，且长期债券久期较大，意味着长期债券价格较短期债券价格下跌更多，所以要减少长期债券权重，增加短期债券权重。按照这样的意见，即便是在收益率曲线变得陡峭的情况下，也不能完全拘泥于“Buy bullet, short barbell”的固有想法，而应该根据具体情况具体分析。是这样的吗？谢谢！

这案例怎么判断没有goodwill的

老师好，讲义上的公式和本题有联系吗

Example5第六小题，EAA可不可以应用于相同年限的项目比较?无论年限是否相同，都等同于永续年金进行比较，是否可以？

问题一：2014年的carrier interest算法为什么和后面俩年不一样，2014是用NaV-committed,2015和2016 是减上一年的NaV 问题二：为什么2015和2016不是减NAV post distributed ，因为这样才合理（利润都发给投资者了，起点应该是发完后啊）

问题一：2014年的carrier interest算法为什么和后面俩年不一样，2014是用NaV-committed,2015和2016 是减上一年的NaV 问题二：为什么2015和2016不是减NAV post distributed ，因为这样才合理（利润都发给投资者了，起点应该是发完后啊）