
-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
专场人数:0提问数量:0
百题段_SS6 Derivatives and Currency Management_case10 Tony Kalman,第二题,这个题答案说当前VIX和一个月VIX差0.9,题干中的数是不是错了?
已回答关于融资成本有几个问题想问下老师: 1、在股权融资成本的求解中,是不是假设一直持有股票不卖出? 2、如果股权融资成本的求解模型假设持有一直股票不卖出,那么求得的融资成本是只考虑了给股东的股利对吧?以优先股为例,Pps×rps=Dps 3、如果股权融资成本的求解模型是持有股票一段时间后卖出,那么求得的融资成本应该是包含了给股东的股利和资本利得两部分对吧? 4、对于债券来讲,是不是因为每期就是按照票面利息支付并且到期支付面值,所以一般债券的实际收益率就是要求回报率(融资成本)? 5、对于股票而言,假设是持有一段时间后卖出的,由于最后出售的价格可能低于最初的预期(如图),所以股票的实际收益率是可能低于要求回报率的对吧?
组合中有几个问题想问下老师: 1、对于图中的夏普比率公式,收益率使用期望值,而标准差没用期望值,那么意思是在对未来的夏普比率进行预估时,依旧使用过去已发生的波动情况吗? 2、无风险资产的beta值为0,是不是因为无风险的标准差为0并且和市场组合的相关系数也为0? 3、在CAPM模型中,beta×(Rm-Rf)是不是就是资产的风险补偿? 4、夏普比率和CAPM模型中的Rf是不是都是名义无风险利率?
老师你好,关于视频最后表格的计算我有个问题,就是在算最后cashflow的时候不用带正负号吗?案例中cashflow=net interest payment+total principal repayment,但是站在spv的角度,net interest payment 是付给投资者者的利息,应带负号,total principal repayment是收到的贷款人还的钱,应带正号
已回答精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?








