这种计算量大的题目考试会考吗？感觉很浪费时间？有没有什么做题技巧？

老师，再确认一下，对冲组合应该是n份股票+1份put option/- 1份call option组成对吧？（P+ - P-）或（C+ - C-）/（S+ - S-）所得是股票系数n对吧？

老师，这里可以把convexity等同于dispersion吗，他们的求解公式是不一样的呀

老师，asingle liability 200m due in 7 years 是说7年后有一笔200的开支吗？average to maturity不等于啊Mac duration吗

在推倒远期利率的公式时，视频里老师说，因为图一的两种投资方式（两个不同的时间族）的FV2应该相等，：图一的两种投资方式，描述的事情是，投资两年，第一种是在第一年的时候，取出来，在重新投资，第二种是在第一年一次性把钱投入，存两年。我不懂的点在于：不是说复利比单利更赚钱吗？这两种投资方式，第一种方式不是复利计息吧？（因为在中间的第一年取出来了，是单利计息），所以这两种方式的FV2不同呀。

老师，这道题为什么选A呢，答案说的没看懂，另外B和C为什么不对

老师，这道题为什么选A呢，文中也没提commodity呀，为什么投资新型市场就会concentrated in commodity呢

老师I-spread的 I 是什么英文单词的缩写

老师，为什么是直接看speadduration呢，为什么不是△weight*△spread duration呢

put option不是long volatility吗？为什么stock+put是short vega? 还有解析里用的公式是什么？