是不是Equity hedge Strategies都是防御型策略,Event-driven Strategies都属于主动性策略

不含权债券都呈现凸性，也就是都涨多跌少，但callable bond是负凸性，因为它对发行人有利，涨少跌多，因此价格也更低一些，对于putable bond相比于不含权债券凸性更小一些，因为它有利于持

所以说，美国准则下，股票的买卖的现金流都属于CFO吗？

为什么backwardian vix futuress随着期货到期时间的临近，其价格就高？

如何理解contango 的VIX futures price在临近到期的时候price会下降？

这个题目,如何清理掉对冲基金? 如果对于多投,是卖出对吧? 那么对于空投头寸如何清理掉呢? 为什么是买入呢?

请问老师表格单独列的两列没看懂，比如第三题在算累计折旧费用时为什么不用3099-2846，而用1176-906，为什么这两个方法算出来折旧费不一样呢

可以po出相关课件和知识点吗？

老师好，1、在计算份数时题目经常给出tick size为0.5，这个应该怎么应用呀？比如基础班例题3里面在降duration升beta时，算出beta为7.65，也四舍五入买入8份S&P 500futures而不是用7.5份futures（7.65距离7.5比8更近）。请解释，感谢！ 2、同一例题中，在CTD条件中，给了一个futures的价格为135，这是个迷惑条件嘛？（计算时使用CTD价格/CF），感觉是不是没啥用啊。

这道题是什么知识点？不太懂，老师分析一下这道题题干和选项