看到解析里说，correlation 这个系数小于1的时候，两个资产组合起来就会分散风险（也就是variance和standard deviation 都减小）。这里计算得出stock 1和2 的correlation是0.047。可是题目中1和2两个stock原来的standard deviation 分别是8.5%和25%，组合之后portfolio的standard deviation 为15.5%。那对于stock 1（Drysdale Banking）来说,组合后不是风险没有降低吗？

这一个问题他说T公司正在准备一个杠杆收购，为什么这个题目的意思不是以一个高出市场的价格进行收购，所以是股价会跌呢？

mock1 PM,12题，risk related investment包不包括deriveative和房地产，还是看无风险的资产反推风险投资比例?

但是文章说了给c做ips时候没有尽职尽责？所以不应该选c？

老师请问70题gross和net的问题，IFRS和GAAP规定是一致的吗？

Significance test这段怎么理解 如何对b0做检验

为什么A B不对

老师好 想确认一下是不是EQUITY 下FCFF, FCFE 里面的WC， 从BS是除CASH外的Current asset 和Current liability下的A/P 来的是吗？ CL下还有需要调整其他的吗？uneraned revenue 也是CL ，但这里不需要用到，是吗？谢谢。

为什么第四年账面价值是29.6

为什么增加贡献，会增加liability？