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CFA问答
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我理解为,价值可加性、占优性的判定方法类似,算出来不同,就有套利空间。即价值可加性中: 举例、现有两个债券A和B,10个A债券可组合成1个B债券,在t=0时刻A价格是99元,B价格是980元;在t=l时刻A债券偿还100元,B债券偿还1000元,10个A债券未来的支付额总和等于1个B债券未来的支付额。如果此时10个A债券期初价格等于990元(99×10 = 990),1个B债券在期初的价格等于980元,产生了套利空间。 所以不是应该选C吗、由可加性推出有套利空间?谢谢
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