如图，期间利率这个意思不一定是年化利率对吗？就像年金的那个I/Y？

9分25左右 case Emma gerber：想问下这个第三题的前两个陈述，第三句话是对的我可以理解，就是前两句为什么错我想问一下。前两句都提到了因为spread大或者小我们就要去买或者卖这个债券或者更加prefer这个债券。我记得基础班好像没讲过如何通过spread去判断一个债券是否好或者是否值得买。请问如何通过spread去判断这个债券是否好/或者是否值得买，又是应该看哪个spread（是G spred/ I spread/ Z spread/还是OAS）来判断（含权债用OAS这点我了解，其他几个如何选），是spread大我们更喜欢，要去买还是小更好，以及原理是什么？

为什么利率上升，要降低组合的久期呢？

老师,extraordinary item是什么？忘记了

老师，正态分布的要背的几个概率和对应的k值可以列一下吗？已经忘记了

为何债券价格上升，要配久期大的，价格对利率的敏感度越高怎么体现出好处？

红字部分，老师跳过了，是不考吗？

请问为什么是宽松的货币政策

能给讲讲这道题吗，没在讲义上看到啊。而且解说里说的ROE跟Tom老师讲的不一样。

这道题问的是不是初期的carrying value（Liability初）？Liability（末）=Liability初+ Interest expense- coupon，如果是计算期末的liability，这里interest expense因为rate由6%增加到7%，应该增加才对啊，但Liability初因折现率的增加而减少，所以等式的左边Liability（末）没办法看是增加还是减少