C为什么不对

问什么选B

HHI指数不是用小数来平方然后再相加吗？我这两个笔记哪个错了？

老师 考试会考active risk的计算吗

为什么起初考虑了期权费C（P），但是t=T时没有考虑

是不是无套利情况下不管put还是call option的value到期时都是等于执行时的value,也就是value在整个过程中是不变的

有三个问题:1. 老师说的发行者的目的:对冲在经营和投资过程中的敞口.这个和套期保值是一个意思吗?还是不同的意思?衍生品市场中发行者目的一共有哪几种?2. 如何理解在投资和融资的过程中对冲风险敞口,能否举个例子.3.对于投资者,通过衍生品来修改/增加对于某一类资产的风险敞口,增加β.这个如何理解? 比如我买了个股票,然后比如买入个衍生品对冲了风险,修改了风险敞口我可以理解,那么增加β怎么理解呢?β不是描述的是系统性风险吗? 意思是我买入了衍生品减少了风险,所以这个投资组合的风险对应的系统性风险β下降了? 那为什么我一定要买衍生品实现呢?我多买点or 少买点股票不是也可以改变投资组合的风险吗?

请问老师 这两句话怎么理解 求详细解说谢谢

这道题用的公式是（s1-s0）/s0=e^r-1。左侧就是hpr的计算公式，右侧是ear的计算公式，这里也没有提到年化的概念，如何理解为左侧等于右侧呢？

是不是一共就三种private debt,分別是venture, mezzanine和distressed