老师在讲这张ppt的时候讲了Yield enhancement的一种方法：比如说你预测某种股票不会大涨也不会大跌，那我可以long stock的同时short calls （吃准了不会涨到别人行权）， 赚一笔期权费去enhance yield. 我的问题： 这种long stock的同时short calls 叫做什么方法呀？我看既不是Synthetic long/short forward， 也不是Synthetic call/put啊？还是这种操作就没有一个正式的名字？

老师， 13题a选项不明白。为啥should not focus on historical performance？

第六题：Compared with holdings- based style analysis (HBSA), a returns- based style analysis (RBSA): A is subject to window dressing. 老师能解释一下window dressing是啥吗？

老师， 您能分别介绍一下Closed-end funds， Open-end funds， and ETFs三种投资方式 1） liquidity 对比？ 2） 一天交易多少次？在一天的什么时候交易？

老师，您在给前面同学的回答中提到过 “这边题目中做的是micro attribution，基本上就分两块：allocation和selection（selection+interaction），而且文中也说到了，就分这两个部分，所以这边算的时候selection是要算interaction的。而在普通的brinson 归因中，一般归因会单独分三项：allocation、selection、interaction。这个时候问selection就不考虑interaction”。我想请问一下这样分析的逻辑是什么？我不太明白为啥micro和brinson models一个要单独考虑interaction effect, 一个不需要。

能不能举例说明一下Monte Carlo simulation和historical simulation 感觉理解的不是很透彻。

老师，第四题的capture ratio如何判断concave or convex? 是通过公式判断的吗？

为什么positive skew的话，mean ＞median＞mode 请老师解释一下

和长债匹配的目的是什么？

图中黄色部分是什么原因，有什么意义？