老师，这部分内容一二级学过，但是我印象不深了。您能解释一下或者把一二级中解释这个知识点的截图发给我吗？Delta for long calls is always positive: (0,1). When the option is in the money delta approximates 1. At the money, delta=0.5. Delta for long puts is always negative: (-1, 0). When the option is in the money delta approximates -1. At the money, delta=-0.5. 我不太明白为啥underlying stock涨了，call option也会涨？underlying stock涨了, put option会降低？

Earnings growth rate这个算法上课没讲到过呀？

Ifrs和us gaap的is和oci加总是一样的，是这么理解吗？

短期付息债务的市值计算哪里有讲过吗？为什么用的是BV相减？

老师您好，答案说还有其他conflicts of interest需要disclose， not only related to portfolio holding，我不知道除了关于portfolio 还有什么其他conflicts of interest呢？谢谢

老师您好，我想问一下这个人去了新公司，要让他的亲朋好友的账户从原雇主移到新雇主，不是违背了loyalty吗, 他虽然是离开原雇主之后做的事，但是这个不就像是在背诵客户信息一样吗？谢谢

Financial Statement Analysis中 R9 Intercorporate Finance（1）第二个视频，57分41秒，为什么BV折旧是5年，FV是4年？

这分红不是给投资人本人了吗？应该是收益吧，怎么会扣除

老师dtl的回转不是equity吗？A为什么不对？谢谢

老师，为什么这里的hedge的targetduration是0呢？我没有很听明白