这道题不能通过这张图得出吗？在利率较高的情况下，含权的债券Price -YTM曲线斜率小一些，所以duration小。

老师，可以展示一下Gurmeet Singh的题目（视频时间15：17）的计算过程吗？韩老师大略说了一下但是还是不太清楚，谢谢！

老师，asset rebalancing中讲到过：The higher the correlation of the asset class with the rest of the portfolio (a portfolio tends to move with the asset class), less likely that further divergence will happen, therefore the wider the corridor since the allocations tend to stray more slowly from the target. 我当时在群里问过这个问题，老师的解答是如果资产间相关性上升，则偏离target weight可能性越小，因为，就算一个资产涨或跌，另一个资产的value会同向变动，使得总体的weight不会变太多，因此可以考虑更宽的corridor width。我现在复习的时候又有新的疑问：相关性大导致偏离target weight可能性越小，这个我明白。我不明白的是：既然偏离target weight可能性越小，那不是应该缩小corridor吗？因为不太可能偏离target weight，所以rebalancing的可能也不大，从而transaction fee也应该很小，那缩小corridor不是正好合适吗？

老师，bpv CTD究竟是如何计算的？公式是什么

老师，为什么说carrying amount based on historical cost就是amortized cost了呢

老师您好，这个below不是应该指的是下半部分吗？

老师您好，按照这题分析的图解，组合1与组合3在右边黄色框内是同样走向，这要怎么判别呢？

老师您好，关于risk premum讲义上并未见到，这是考点吗？

老师，答案的意思也是计算出来的吗？此时w1x标准差1+W2X标准差2（0.3X0.2+0.7x0.12=14.4%）,也就是和题目给出的portfolio的标准差直接相等，这有什么联系吗？

这道题请老师再详细解释一下B和C不符合题目要求的原因