cat2021-09-27 02:28:18
cat老师，答案的意思也是计算出来的吗？此时w1x标准差1+W2X标准差2（0.3X0.2+0.7x0.12=14.4%）,也就是和题目给出的portfolio的标准差直接相等，这有什么联系吗？
回答（1）
Jessica2021-09-28 17:52:56
Jessica同学你好，
是的，当资产之间的相关性达到+1时，即ρ=+1，带入计算公式，方差的公式就可以转换成完全平方和的公式（0.3X0.2+0.7x0.12） ^2=(0.3X0.2)^2+2*0.3X0.2x0.7x0.12+(0.7x0.12)^2，那么标准差就是等于0.3X0.2+0.7x0.12
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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