这里不是很明白,是如何假设这个债券的风险和spot rate风险一样的呢?

这里的realized rate对么？ 是不是应该是unrealized的rate呢

老师这边可能有个概念要纠正下,spot rate是零息债券的 YTM, 并非是零息国债的 YTM 吧. 否则在课程中计算 par rate反推出 spot rate是有歧义的. 零息债券≠零息国债. 前者有风险,后面是无风险的.

美國PP&E發生減值至FV 是無需要減去selling cost嗎？

关于CTD，怎么识别哪个是，答案给的过程没看懂，公式之前没接触过

Vlong的公式到底是 {FP(t,T)-FP(0,T)}/(1+Rf)^(T-t)还是{FP(0,T)-FP(t,T)}/(1+Rf)^(T-t)，怎么感觉不同的题目中用的这个原始公式不同呢？

SR是用于TAA，IR用于SAA么？为什么

老师好，第三问的答案很奇怪，是违反了loyalty, 是因为Bates不知道如何遵守公司规定，不懂公司法规。但是我看咱们基础课和强化课学习的内容没有对这方面有要求呀？这是原版书上的内容吗？咱们的讲义里没有呀！

第四题，Rf为什么就是题干中的six month interest rate？为什么题干没有给我们一个新的折现率？

第三题为什么Shi a