固定收益百题部分case9第2题，对于判断tracking error的大小，为什么contribution to spread duration是最好的方法？为什么不用duration contribution？

固定收益百题case9第一题，答案是用6.75%大于6.25%，也就是存在cushion spread来解释的。而contingent spread是因为PVa大于PVl，也就是存在surplus。请问上述两种解释方法怎么相互支持？有点不明白了。谢谢

老师好，portfolio case 9 Pari 的第三小题，为什么C不对呢？ 我们讲的uncertainty不是针对的inflation吗？ 为什么会和TV有关？

老师，请问R10课后题第34，这里的汇率表达方式是USD/EUR, 把USD转换成EUR不应该用除吗，为什么答案是相乘？另外#2的答案里汇率还加了 25 forward points，为什么#1不需要加 20 points？

百题固定收益部分case7第3题，carry trade在外汇部分的应用我是理解的。但是放到固定收益部分，变成了买卖债券，有点搞不懂了。为什么C选项不对？谢谢

百题固定收益部分case5的第5题为什么利率的变动是0.2%（不是-0.2%）？如果是0.2%的话，为什么债券价格还要上升？谢谢

题中的这个模型在考纲里吗？我没印象在哪看到过。如果不在考纲里，B这样说并没有泄露考试信息，也就是没有违反CFA的规定。

请问为什么MR＝ＭＣ时，profit就最大呢？数学角度是以ＴＲ和ＴＣ之间的差距的最大值即Profit的最大值为依据，通过分别求对Ｑ的导数，算出的最大值，是怎么得出ＭＲ－ＭＣ＝０的呢？

老师说的生产者剩余解释的不是很明白，希望老师再解释一下谢谢。

reading14第23题