利率为什么没有固定换固定的情况

百题衍生品得case2得第三题，我不明白了既然题目中已经给出了fixed rate 为什么最后还要计算出来一个swap rate，题目中已经给出了个个互换得固定利率，这里得0.0046怎么计算得到的，这里为什么不用题目中给出的两个固定利率作为swap呢，写一下详细得过程

这题必须要算SR才能求解？像图二我直接用FR不行吗？

第6页那个题怎么解释啊

百题里面116页第4题 预期nok相对美元要贬值，如果nok贬值 我们需要用更多的nok换回美元，对carry trade不利，所以不应该是需要hedge么？ 答案中unhedge的利润 有点不明白。 题目是问最终美元的return么？

可以再讲讲A吗,par curve的来由

衍生得百题得case2得第2题，题目中问的是after45天之后得makert value.答案是不是不对呢，怎么答案没有用到45天呢，这题目是不是答案错了

老师您好，为什么option也是可以实物交割的？请举个例子，谢谢

1. N为啥不是6期啊？202004，202010，202104，202110，202204，202210不就是付息6次吗？2. 关于full price的计算，AI不是单利吗，为什么答案用的是复利啊？所以我用“full price=-102.36+5/360X66=103.2767”算出来的跟答案不同，我是哪里搞错了吗？

百题中107页第三题： 调低duration 为什么不能用 interest rate swap？