Luna 木南同学2021-11-05 22:20:20
Luna 木南同学老师 我的理解是：因为long方要以forward price买入 那long方如果positive 就要满足“低买高卖”的条件，而在spot price>forward price 时 就满足此条件，所以此时 是positive. 而short方是long方的对立面 所以此时short方为negative. 我的理解对不？
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Evian, CFA2021-11-08 23:40:30
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
The value of a forward contract at expiration is
题目信息仅仅涉及远期合约一个研究对象。不是“低买高卖”套利这个思路，涉及两个研究对象。
我们来看一个例子。我们作为买方/long方，小卖部老板作为卖方/short方。0时刻，我去找小卖部老板，签订了一份远期合约，约定三个月之后，以3块钱的价格，购买一瓶矿泉水。
三个月之后，我拿着远期合约，找到小卖部老板，给小卖部老板3块钱，小卖部老板给我一瓶矿泉水。此时，矿泉水是5元一瓶。
谁赚了？买方，我们赚了，花了3块，买了5块的矿泉水，便宜了2块。此时合约的价值，对于我们买方是+，对于卖方小卖部老板是-。
于是选择A选项
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