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CFA问答
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请问:在模考卷2中 case 2第三问题,给定了三个组合和协方差矩阵图,已知总体的标准差,在计算一个组合的percentage contribution to total risk 。为什么不能用 portfolio1的标准差比上总体的标准差。我计算了一下 方差比方差 以及标准差比标准,结果不一样,其差距是在哪里?为什么答案不能用标准差之比
已回答NBV Eed=NBV Beg-Dep,这个Dep不是讲应该是Dep Cost,而非AD吗,例题中,期初NBV=100,AD=40,期末NBV=105,AD=46,BASE法则求DIS NBV,为何NBV减去的折旧是累计折旧而非当期折旧?期末的累计折旧是46,上期期末折旧是40,所以当期的折旧费用是6?感觉是我混淆了?
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- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变






