期限结构与利率dynamics 第27题 这里题干里说利率曲线是平坦的。 那么意味着spot rate=YTM 通过Z—spread计算出来的treasury bond 收益率是5%——题干提到all maturities of 5%并且年复利。 是用以上哪个数据推断出来的债券按面值出售。

为什么不可以选c？为什么ddm适用于share repurchase？请详细说明

老师好 第13题为什么选A？ 谢谢！

期限结构与 利率 dynamics 第20题， 除了用正常的算法 是否可以简单算术平均算出也是6%这种方法。 记得基础课提到2年期可以简单平均。 3年期也可以吧？但忘记，简单平均做法的前提是什么了(是一定要短期么？)

1.10case 5 最后一题，为何equity method下的investment没加share NI?我觉的total assets应该是2140+5而不是2140啊

老师您好，请问什么是proportionate consolidation method?

这里第二点说的是把所有portfilio都放在一起加权平均还是把统一风格下的portfolio放在一起加权平均？还有portfolio和composite有啥区别哈

19题，为何historical book value造成equity更低？ 23题，为何equity method和proportionate consolidate下equity一样？

老师好 这个case 第29题， 既然full GW 和 partial GW计算的方法不一样， 那并表后的minority interest应该也是不一样啊， 为什么roe会一样？谢谢！

老师好这是课后题 reading 16 的case， 我想问一下第20题为什么选0，看了答案没有理解。 谢谢！