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CFA二级
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We should increase holdings in the country that offers the highest real interest rate according to the international Fisher effect. 老师您好, 我貌似没有从国际费雪方程式看得出这个结论啊? 请您根据国际费雪方程式推导一下, 谢谢~
已解决图一是题干, 图二是题目&解答 问题1: 解答中的那个公式是映射到将以上的哪个? 貌似没看过啊...? 问题2: 为什么不能用Y = y * L =>△Y/Y = △y/y + △L/L = 0.8% + 2%来计算? 谢谢~
When the expected GDP growth rate is less than the potential growth, it would put a downward pressure on inflation and a corresponding pressure on interest rates and bond prices. 我的问题是, 我认为: GDP增速减慢-->导致利率下行-->导致bond price上升 但上述解释是导致bond price下降. 请老师解释, 谢谢~
已解决Cross-country comparisons of gross domestic product (GDP) should be based on purchasing power parity rather than current market exchange rates. 问题1: 请问这句话中, 是教材那个知识点? 我貌似没找到... 问题2: 请老师解释下这句话, 谢谢
已解决精品问答
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 衍生Q18,请老师忽略题目编号,讲解一下这题,谢谢
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 为什么gamma在ATM时最大?
- 能否换一个能理解讲明白自己不糊涂的助教来解答一下 1.CDS偿付的顺序为什么是信用水平低的债券违约,信用水平更高的也会一起违约,进行偿付,还是说这里只是cds的条款将高等级的视为违约以保护购买方 2. 违约和破产有区别吗 这里credit event不是单纯违约吗
- 能否解释一下OAS Call/put和Z之间的关系?