老师你好，请问在OLS中为什么b1=Cov(x,y)/Sx^2时残差项平方和最小？

reading11课后题第二题怎么看出来序列自相关

老师你好 请帮忙解释下第18题 不理解为什么factor sensitivity specified first in fundamental factor model,late in macroeconomic factor model?

老师你好 请帮忙解释下为什么16题不选择A

该部分PPT21页，讲到无风险套利时： Jensen'alpha=jesen's alpha+[Rf+beta*（Erm-RF）]-[Rf+Beta*（ERm-RF）] “-[Rf+Beta*（ERm-RF）]”这个部分 -Rf为什么是borrow呢？借款cash in不是应该该是+ Short Market Portfolio 不应该也是cash in为+吗？

为什么这道题里面把afs算成designated at fair value 了呢？

多重共线性，影响一致性的吧…可以删掉一个变量方程肯定变得呀。

后面一页有LTD to total capital，但是老师说total capital是LTD和equity的总和，我感觉这里的total capital是不是应该理解成equity，包含capital,R/E?

Y=b0+e^b1 X+error是非线性的，不能用线性回归，那为啥不能用b2代替e^b1，把式子改成Y=b0+b2 X + error，然后用线性回归，然后再反求出e^b1的b1？

LTD是current rate ，但是capital是historical,应该不一直吧，换成equity应该是一样是不是更准确，还是这里的capital等同于equity?