老师，原版书课后题Reading40的第16题，我没看懂题目，如果要求 interest rate option的定价，还需要的不是9个月的Libor吗

老师，原版书课后题Reading 40的第18题，为什么delta neutral 的gamma大于零？

老师您好，图中的27题，我的第一个疑问是计算市净率为何不可以用表2的划红线的common share 826作为净资产，这个common share如果不是普通股的净资产，那它代表什么？我的第二个疑问是，28题计算EV为何不能包括current liabilities?请指点，谢谢

对于决策树和情景分析的场景之间是否有correlation，为什么基础课的课件和后面直播时候的课件互相矛盾？

请问在非常熟悉的情况下，3分钟能写得完吗？

Fix income Case 1的第二题： 这道题的解答不是非常理解。 这道题是不是考察，5-years和10-years key rate increase 20 basis ponits，价格变动的百分比。 而组合的duration，就是key rate duration*weight相加，而本题weiht相等。 所以，只需要考虑变动部分就可以了。 有一点不是特别明白的是，为什么increase 20 basis points，要*0.002*100？ 1.为什么是乘，而不是加0.002； 2.为什么还要乘100，直接乘0.002不就可以了吗？

这个题wc都是上升，在计算的时候要考虑流进流出吗？还是就这样算也可以。 我只是单纯考虑变动值。wc=A/R+inv-A/P，变动是上升，就正着带进去。变动是下降，就负的带进去。

老师，权益这个题，算A的FCFE。 这个表数字那里的括号不代表正负号，是跟前面的括号内容一致对吧 比如A/R括号里是上升，那（452）的意思就是上升452 A/p（下降）（210）就是A/P下降210。其他CL上升540。算WC就是452-【（-210）+540】得出122，带进去公式就是-wc就是-122 对吗？

老师好，关于国债期货的含义不理解。为什么要求这个国债期货，如果标准国债期货是标准的，那怎么还会不一样呢？所有用目标期货和factor求出的结果应该都是一样的啊，这才是标准期货才对啊。

347页第9题按照低买高卖，应该是买ab，2.8，卖c3.0啊，为什么讲解的是相反的