请问，如果看涨利率，那应该收固定这样就能收一个更高的利率，这样的话就是支一个低的浮动收一个高的固定啊？但是老师讲得是反的我很迷惑

老师您好，这个题目可否认为x的0.1=rf+1.风险溢价，z的0.15=rf+1.5风险溢价，假设rf一样，那么风险溢价等于0.1，但y带入式子等于0.125与expected return 不一致，所以y被short

请问为何dummy是n-1?

case1的第4小问，如果母公司对子公司control的话，NI不是应该全部合并么？为什么这里是50%呀。。

老师，您好，为什么cov是负数，risk premium就是增加呢？

请问老师 为什么这道例题的V1 V2都等于par， 题干中也没说它是平价发行？

老师这里的iTRaxx是啥意思？还有这里的crossover和main是啥？

老师，请问这里的AFS和HFT两种的GAIN，是用350000-297000，而不是减去初始投资额或者面值？

quantitative讲到计算b0 b1，计算机计算，这个如何考？

Case 4 第三题 老师能写一下右边两竖行计算PV的公式吗，半年付息忘记怎么计算了