老师，Cv和Bv有啥区别…只要是减值这里比较晕。不知道到底是Bv比还是CV比。我之前提问写了一个总结。

为什么在算VND的时候是用二叉树一步步折现，而在算EL的时候折现却是用DF？

老师，离散情况下算FP时，不是要考虑下这个dividend或者coupon是按PV来算还是FV来算的么，为啥连续复利的时候就不考虑时间了，都默认连续compounded dividend yield是一个PV概念？

老师，euqity method，调整Ni里的折旧，从BV到FV，只考虑Pp&e，不管land？

请问，如果看涨利率，那应该收固定这样就能收一个更高的利率，这样的话就是支一个低的浮动收一个高的固定啊？但是老师讲得是反的我很迷惑

老师您好，这个题目可否认为x的0.1=rf+1.风险溢价，z的0.15=rf+1.5风险溢价，假设rf一样，那么风险溢价等于0.1，但y带入式子等于0.125与expected return 不一致，所以y被short

请问为何dummy是n-1?

case1的第4小问，如果母公司对子公司control的话，NI不是应该全部合并么？为什么这里是50%呀。。

老师，您好，为什么cov是负数，risk premium就是增加呢？

请问老师 为什么这道例题的V1 V2都等于par， 题干中也没说它是平价发行？