表二应该是序列自相关问题而不是异方差。

老师您好，请问OAS大于等于小于0，对应的债券被低估合理高估这块儿怎么理解呢，有点看不懂，请您解释一下，谢谢！

02:08 为什么单期收益率不受到协方差项影响

为什么这个公司的假设是基于Exibit 1而不是基于第二段的内容呢？

最后一段的FRA是3*6还是6*9？

hkd变成欧元应该是先除以11，42，再乘以9，96吗？

action1中可转债应该是可以转成股票的，不是call或put的权利吧。

24：47 APT的beta和 fundamental factor model (FFM) 的beta...其实都是自变量是，是指说 FMM 的自变量作了标准化，然后 宏观经济模型的beta 是系数...

题目中只说了换股票，哪里说了增发新股？

老师你好，这里面currency和discount rate的确定有没有什么技巧