能解释一下statement3关于adjust R和coefficient吗

第四题 为什么关于omit of variable会使模型inconsistent 我看假设被违反都不至于影响inconsistency 少一个x会影响吗？ 第二的话就是第二句话non stationary的问题 这个题不是自回归 而是多元回归 non stationary不是自回归才有的assumption violation吗

这边说multicollinearity中 F test会被高估 为什么？

R square是Rss/SSE multiple R却是自变量和因变量的correlation 能否从公式角度解释一下这个correlation是怎么得来的

是因为按z分布表求所以要用双尾10%算么？

请问老师，这里说可以通过惩罚项来减少多余自变量。后面又说penalty.value.会随着自变量的增加而增加。这两句该怎么理解？

这个题目average return assumption怎么看出来它是日均汇报的呢（exbit 2)。还是说只是单纯的题目没表达清楚

财报R10课后题第9，答案都写了=210，但你这个括号里算出来的并不是210，这个PSC的120怎么又带入net int expense里计算了？

请问这里为什么算Tv折现的时候只要折2期，为什么不是3期。到底哪个才是0时间点？谢谢

LBO交易中，debt的borrower和lender分布是谁？这个债务是PE借的吗，还是buyoutfirm借的？为什么在交易中需要举债？