既然都知道了债券的市场价格，为什么还要用二叉树对债券估值计算出Pmodel呢。。。我学着学着有点想不通了。。

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这个公式计算出来的Pmkt=Pmodel，让调整后的利率得到的债券价格match市场价格的意义是什么啊？不理解

第四题中，考虑到期权问题，190发生在1时刻，为什么在计算器计算时候还是CF0=-190而不是CF1=-190

On the other end, noise features can be sparse terms that are present in only a few text files. Text

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请问如何理解均值复归 mean reversion？

资本流入国债收益率下降，这个和组合管理科目中说的资本流入本币升值有什么关联吗？此时收益率是下降还是上升？

经济过热，如果benchmark-curve上调，yield-spread不就变小了吗？为什么前面又说经济向好，利差就变大呢？

老师第九题 我这样的算法对吗 尤其是求解POD3