Vcallalbe=Vpure-Vcall和Vcall=ZS-OAScall这两公式有何区别？里面的Vcall是一回事？

OAS就是option的风险溢价吗？它和Voption这个概念有何区别？

为何用二叉树给含权公司债估值非得算出OAS，含权债除权了跟pure-bond不就没区别了吗？直接算pure-bond的价值不就行了吗？我没搞明白背后的逻辑

你好能详细说一下这个long ST CDS和short LT CDS怎么判断还是有点搞不清

衍生品的利率用单利吗？

这题目一点不懂，你想想把，YTC是个澳大利亚公司，澳元升值了，怎么就会使得负债增加呢

退一步说，就是不知道真实情况才需要分布假设的吧，未知实际分布的情况之下还要求与假设的分布一致，不就出现逻辑悖论了吗？

C：不用考虑TC和√BR的影响吗？IC增加，IR不一定增加啊

为什么你们总是写成σʙ呢？明明是σRʙ

监管套利的操作是怎么实现的呢？