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CFA一级
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There are two funds: A and B. P(A gain | B gain) = 0.4, P(B gain | A gain) = 0.35, P(A gain and B gain) = 0.14. The probability of at least one of the two funds gain is closest to: A 0.46 B 0.59 C 0.61 查看解析 上一题 下一题 正确答案C 您的答案C本题平均正确率:82% Calculation rules for probabilities难度:容易 推荐: 答案解析 P(A)=P(AB) / P(B | A) = 0.14 / 0.35 = 0.40, P(B)=P(AB) / P(A | B) = 0.14 / 0.4 = 0.35, P(A or B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.40+0.35-0.14=0.61. 请问:我直接用P(B | A)+P(A | B)-P(AB)也是0.61,是巧合吗?
查看试题 已回答The probability of Event A is 40%. The probability of Event B is 60%. The joint probability of AB is 40%. The probability (P) that A or B occurs, or both occur, is closest to: A 60% B 84% C 40% 查看解析 上一题 下一题 正确答案A 您的答案B本题平均正确率:78% Calculation rules for probabilities难度:容易 推荐: 答案解析 P(A or B) = P(A) + P(B) – P(AB) = 0.40 + 0.60 – 0.40 = 0.60 or 60%. 请问:这里没说A,B是什么关系,即独立?互斥?感觉直接用文氏图来求解有点不严谨?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 是不是只有在市场均衡点,才是社会总福利不损失的点? 偏离市场均衡点,社会总福利都会损失? 因为要么生产过剩,要么就是总供给不足. 另外,为什么只有在完全竞争市场中才能实现社会总福利最优,才能有市场均衡点? 在其他各类市场中,不是需求供给需求也是有的吗?他们的均衡点难道不是市场均衡点吗? 在那个点声场不是可以实现社会总福利最优吗? 这点不是很清楚,老师可以画图说明下. 另外, 对于一级价格歧视这种,它又是怎么实现社会总福利不损失的,这时候的需求曲线和供给曲线是什么样的?和完全竞争市场不同吗
