这里远期合约定价的概念是现在的价格-未来成本现值+未来收益现值 乘以（1+R）**t 吗 有2个章节的说法不太同一，fp=spotprice+storgage cost-convenience yield 这个是用一个意思吗 说法不一样啊

老师好，选项C可以再帮忙详细讲解一下吗？为什么改成increase就是对的了？

这个剩下的10000是怎么计算出来的。

2/20,60，持有期收益率的计算是怎么来的，求解惑，收益是2块没有问题，期初为什么是98呢

最后一期现金流既有coupon又有面值，fv为什么不是1100呢？

is 和 lm 曲线，都是关于利率r和总产出/总收入Y的图，推导过程都理解，但是，傻傻地想，为什么一样的指标，两个图完全不一样呢？还是说Y代表了不同的含义？

为什么zero coupon bond是折价债券

老师政府干预既包括财政政策又包括货币政策，那这样的话是不是政府和央行都统称为政府了？可是为什么后来学到财政政策时候说主要是政府、货币政策是央行，我被搞迷糊了。如果说是一个概念的话，为什么经济萧条时候搞扩张政策的时候政策的时候政府没钱找商业银行借钱？不应该直接找央行？反正他们是一家

您好！想问一下cfa的code of ethics里的六句话都是什么？谢谢！

这道题里面的公式是哪里来的？