有一个问题，关于即期利率？s4相当于从t=0到t=4思念的利率，为什么在公式里（1 s4）^4=(1 s1)(1 1y3y)^3, 这里是s4是4年的利率还是从t=0到t=4每年的年利率啊？如果四年的利率乘4次方不多了吗？还有1y3y是从第一年到第四年的年利率吗？

远期利率怎么算

这个图老师说有几个不同的投资方式，一下子投三年，或者先投一年再投两年。请问这有什么不一样？再一个如何做到呢？就比如说债券发行了你买了债券，持有三年，这叫投三年。那先投一年再投两年是怎么回事？是先买债券，持有一年卖掉，再买回来再持有两年还是先拿一部分钱买债券，到第二年在拿剩下的一部分钱再买一部分债券吗？然后到第三年收回本息和吗？再一个，如果一个债券发行以后，我觉都会在一定时期全部卖掉吧，如果全部卖掉又怎么到第二年再买债券呢？是到二级市场买吗？债券流动性不是很差的吗？第二年还有没有应该是个问题吧？

NOTE240页 倒数第三段 第二句话 Firms that follow IFRS can report cash interest paid as either an operating or financing cash flow. 为什么IFRS的利息支付可以记CFO,前面CFS课里不是说USGAAP记CFO, IFRS记CFF吗

你好 我现在在看固定收益的内容，forward rates和spot rates。讲义上写的是1y2y，我知道这份是指从第一年开始，算为期两年的利息。我突然不知道，我为什么要算这个东西？这个1y2y是我依据现有的条件推测它来知道我投资？还是我一开始就会知道？我指的是现实生活中，我为什么要思考这个问题？这个所谓的1y2y的问题， 利率应该是已经知道的，投资方式一概也是没法变得，我为什么要知道1y2y的问题啊

老师您好。问个问题，current yield存在的意义在于哪里呢？只是单纯了忽略掉capital gain or loss对coupon 进行计算得出的一个回报率有什么其他决策上或者经济上的深层含义么？

stock options 和warrants为什么构成call options

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Book6 page142-143 第二题 题目不是说’...generate the same return before management fee...’ 但是答案为啥是按照 14million （第一题的net of return）去计算incentive fee啊，不是应该用20million吗？

老师您好，这里有几个点不理解，需要老师解答，为什么当重置成本大于nrv的时候，存货的市场价值等于可变现净值，在nrv和nrv-npm 之间时候，存货市场价值等于nrv-npm,而在小于的时候，取nrv-npm的值。 这段话在网课上听了好几遍，还是不理解，怎么体现会计的谨慎性，听的一头乱，麻烦老师用最简单通俗的办法帮我理解下