这个合成没懂，为什么long 270天，short 90天，就是long 90天后，已180天libor结算? 内在逻辑，没理解。

请问这道题为什么选C。视频中说合成call option是用borrowing at the risk-free rate and buying the underlying这两个怎么合成？是用公式asset＋derivative=Rf吗？

这两段英文，都没懂，请解释一下，比如written-usually a bond 不同 potentially also a loan？

请问这道题A选项错的原因是浮动端的PRN可能是amortised类型的吗？所以PRN会不定。视频里讲的是A选项错在floating rate只能在付的时候才知道，可是课程里面说过swap的libor是用前一期的。

这门课的两个老师课件都不一样，第七页characteristic of alternative investment不仅点数不一样 内容都不一样，其中一版里没有提到correlation的。想问一下除此之外万一有差异到底以哪版为准？

请问这道题C选项为什么是错的。PPT上说的off-market forwards不就是让swap和forward可比吗。以及A选项的swap payment是什么意思?为什么是fixed的

请解释一下BC，没理解，谢谢！

为什么斜率一定要水平，没理解？平行移动不行吗？

关于汇率的英文表述，目前看到两种，还有其他的表述容易弄混的吗： CNY relative to USD 对应 USD/CNY CNY to USD exchange rate: 2 对应 2 USD/CNY

我们数量没学hpr吧