李嘉图模型不是劳动力是唯一因素吗

这四张图听了好几遍解释，还是理解不了 1. short call 视频中说是看涨期权卖方赌股价会下跌，对方不行权，从而赚取premium。看涨期权卖方为什么会赌股价下跌，这不是看跌吗？ 2. 强化班中讲到： 看涨：long call, short put 看跌：long put, short call 这个和定义中的 call option和put option的分类有冲突吗？

请问老师 对于投资组合来说，是不是correlation=-1，分散效果最好？

本题中，对BC选项有疑问 B 选项描述time to expiration 对期权价格的影响中的特例不是说European put不是正向相关，这个选项是因为这个错的吗？（视频中说的是不符合moneyness的描述） C 选项对于short call option, 如果资产价格低于行权价格不应该行权拿premium吗？

请问negotiate debt contracts是什么

第56题我想问一下B为啥不对啊，MAtrix pricing里面不是用两个相似的corporate bond的线性插补计算的吗，那不应该是maturity短的公司债券的coupon为benchmark加上线性插补的差值吗？

老师，第一个问题：关于期权转股，为什么是这个公式？能帮我讲一下逻辑思路么？第二个问题：为什么选择A？

这道题可以直接用计算机吗

这题不是说15年的减值转回了嘛，题目的意思不懂

不是 买公开的是间接投资么 没有这个说法么？