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CFA一级
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这两道题烦请老师一起再讲解一下,大概对risk-averse和risk-seeking的理解有问题。 79题,A的风险厌恶相关系数低,说明B更加厌恶风险,那B不是需要更高的回报率么? 85题,风险偏好型,不是意味着回报率高低无所谓,不要求高额回报么?为什么还会借25%的无风险资产而投入12%到风险组合中去?
111题不应该是VAR 概念吧? VAR包括因素是 one day, 最小损失,以及概率。 但是这题描述的是must not lose more than 5%, 涉及的不是最小损失而是最大损失
已回答精品问答
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