
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6070提问数量:109404
为什么dividend paid= - dividend declare + △ dividend payables? 难道不是 dividend payable ending = dividend payable beginning + dividend declare (宣告但未付)- devidend paid (已付的股利) 然后等式变形就成了 dividend paid = dividend declare - △ dividend payables. 为什么等式右边多了个负号。百思不得其解。 △ dividend payables是等于dividend payable ending - dividend payable beginning 的吧?
已回答请问如果买来100,在什么model情况下,value可以超过100?fair value model下可以超过么?超过部分进cfo么?revaluation model下可以超过100么?超过部分进loci?
已回答问题来源:20190427-百题(数量-组合)-王慧琳-1.数量百题 Q1-Q35 第29题, 计算Variance时,用了计算机算出了error 2 我已按照以下指示去操作: 2nd 7 利用Data功能 2nd CE/C 清除记录 XO1 输入0.085 enter 下箭头 跳过YO1 下箭头 XO2 输入0.111 enter 下箭头 以此略推 输入好了0.095 负号!别忘记 2nd 8 Statistics 下箭头 下箭头 下箭头 下箭头 σx=0.08834 直接X^2 得到0.78% 但输入好了0.095 负号,2nd 8 Statistics,下箭头,出现error 2
已回答精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?





