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CFA一级
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老师您好,这道题是关于put call forward parity的知识点,我的理解是 forward parity 就是在原有的ck=ps中把s用forward price 表示出来了,也就是在protective put中long forward。但是答案说 forward parity 中protective put 还long 了一个 bond。为什么这样啊?
老师您好,有两个问题。1. 为什么因为Call protection 的存在,CMBS比RMBS更像企业债?不理解原因。 2. 24题问哪个有最小的prepayment risk, 为什么不是汽车抵押贷款而是CMBS呢? 我记得上课老师说过一般不会早还汽车贷款。
老师你好,加入一个stock purchase price是100,一年后sold for 120. continuously compounded rate 是e^20%-1, 还是ln(120/100), 两个算出来不一样。
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