天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA一级

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专场人数:6094提问数量:110141

这个还有buyout rate这些知识点哪儿讲了啊。。根本没听过

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老师,图1中说看涨期权value与无风险利率rf成正比,看跌期权成反比。但是图2中二叉树模型给出的option value公式,无论看涨看期权还是跌期权,rf都在分母上,这不就意味着看涨期权和看跌期权的value都与rf成反比吗?

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为什么先付年金的PV=0,不是先流入现金流吗,0时点不是有1000了吗

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最后那步骤,用计算器怎么算?

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等于1的时候相关性最大,应该是分散化效果最好啊?为什么不选等于1

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老师 profit为什么会有变化 cogs为什么下降了?

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老师 这题麻烦详细讲解一下

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老师 这个公式在哪

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A和C选项没有很明白

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请问老师B选项怎么解释呢?

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