在复习固定收益的计算中，有如下疑问： 1、原版书固定收益章节中，凡涉及计算bond price时，若题中已知N、I/Y、及PMT，感觉不能通过金融计算器求出PV，原因是否因FV实际并不等于100？只能通过公式手算？ 2、原版书固定收益章节中，凡涉及计算I/Y时，若题中已知N、I/Y、及PMT，感觉此时就可以通过金融计算器求出I/Y，而FV可以按默认的100设置，虽然题目中无直接给出FV——是否如此？

请问B为什么错

在price 上升，存货数量上升条件下，我想问下老师LIFO和FIFO对CFO上升和下降，是如何影响的？麻烦您给我讲下思考过程～谢谢～

Zero coupon bonds是完全没有coupon，还是债券到期支付coupon呢？是因为没有coupon所有要打折出售呢，是不是就是discount bonds的发行缘由。

Zero coupon bonds是完全没有coupon，还是债券到期支付coupon呢？是因为没有coupon所有要打折出售呢，是不是就是discount bonds的发行缘由。

18. An increase in the price level would shift the: A. IS curve. B. LM curve. C. aggregate demand curve. 上面这个问题我觉得价格对这三个曲线都有影响啊

- purchase = - COGS - ΔInv + ΔAP 本题好像是：- ΔAP , 我想问：怎么来判断 前面这个+ - 号？ 我看题目写的AP 是 increase

老师： 这种年金计算I/Y的题目，计算器我怎么老是嗯不出来呢 PV=-897.77，那个负号摁了在计算器上也不显示又是怎么回事 我哪里操作地不对？麻烦给我解释一下，谢谢！

Which of the following statements regarding spot rates and zero-coupon bonds is least accurate? A The graph of current corporate bond yields is called the spot yield curve. B With zero coupon bonds, investors have no reinvestment risk. C The yield to maturity on a zero coupon bond is called the spot interest rate.

To obtain the spot yield curve, a bond analyst would most likely use the most: A recently issued and actively traded corporate bonds. B recently issued and actively traded government bonds. C seasoned and actively traded government bonds. 这个题目怎么做？