-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑；
专场人数：6094提问数量：110160
bond是discount bond还是premium bond是由面值决定的,举个例子: 债券价格是1010, 因此是premium bond, 但是coupon rate是5%, discount rate是6%. 因此CR<DR. 这种情况不能存在吗? 如果能存在,那不是表明,即使是premium bond,也可能cr<dr吗?
已回答In the short run, an increase in output at low levels of production will most likely cause: A an increase in the marginal cost due to the rising total fixed cost. B an increase in the marginal cost due to the law of diminishing returns. C a decrease in the marginal cost due to economies from greater specialization.
查看试题 已回答Given the following condition: the inventory—sales ratio has risen, unit labor cost is stable, and real personal income has decreased, it is most likely that a peak in the business cycle: A Has occurred. B Will occur sometime into the future. C Is just about to occur.
查看试题 已回答
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点？
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说，价格上涨使消费下降，而这里又说价格下降消费变少，为什么存在矛盾？
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴？
- 对于老师讲的这部分，1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现（除以1个大于1的数），也就是说，FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少，还是涨少跌多，其实MRR在分母上，可以根据1/x的曲线特点来理解，无非就是MRR上升时1/（1+MRR）的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度，所以如果MRR上升时，Payoff是上升的，那么就是涨少跌多，如果MRR上升时，Payoff是下降的，那就是涨多跌少。以上2点，我理解的对吗？
