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CFA一级
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关于D-EPS中的分子里要interest convertible debt要乘(1-t);这个是可转债的coupon payment吗;想问这个为什么老师讲说有above the line ?为什么有税盾作用?
已回答老师你好,对于eps的问题我做了几个题发现对公式和理解还是有点出处的 想再弄明白一些,请见以下问题: 1. diluted EPS中的分子,优先股分红要减去而可转优先股要加回;这两个是一样的吗可以互相抵消吗?请问如果在一个题里会同时出现这个数值吗比如:优先股1000share par100 divdent 10%,each preferred stock can convertible to 30share common share (一般题目出现)提到了优先股可以转普通股而并未提及其股利分红,该怎么办呢?
已回答供需曲线的移动有两个情况movements along和shifts 关于movements along这个有任何移动吗,他只不过是自变量和因变量的改变吧 和移动什么关系都没有吧 再有一个shifts,如果替代品价格和互补品价格是变量 曲线应该也不会发生平移吧,只有他们是常数(这样他就是截距)这样才会发生平移吧?
已回答精品问答
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
