为什么optimal risky portfolio上没有无风险资产，不是EF与optimal CAL 的交点么？虽然在EF上但也在Optimal CAL上啊，而且讲义上也是写的OptimalCAL含有无风险资产和optimal risky asset portfolio

想问下如果ρ的绝对值为0~1之间的数，会是怎么样的关系？

A和C错哪里了老师

为什么市场组合的贝塔等于1？

请问如何解这道题啊？

老师， 您好，CFA公式里有关于天数的问题， 有时候是360天， 有时候365天， 您能大概总结下那些时候用365天来算， 哪些用360天来算的吗？辛苦老师了

老师 那这里是说公司不能有这种 policy 吗？那这里基金经理有必要和 non-discretionary accounts的客户也通知到吗？他们不也算是公司客户吗？

请问79题这个考点中几个有啥区别吗

请问75题里面求风险溢价为何不是用RM-RF，是用除？

老师 这道题为什么不能用第三行D/E=0.3，去杠杆不是要用行业的算吗？