老师，我是用猜的做的这题，虽然做对了可还是不太明白题目哪里给出了明确信息suggest这个债券是在第一年的第一个付息日（半年付息的这个时点）交易的？请老师指点，谢谢！

请教老师，如果题目里给的日期不是20**，比如是1995年的，或者1860年的，计算器上应如何正确输入日期？

请教老师，这题在保证半年付息条件不变的前提下，在什么样的假设情形下，我们算AI最前面1000*0.1/2那部分不需要除以2，只需1000*0.1？

没听懂这里第二点区别，CPA里讲的IFRS 在realized时候OCI里的G/L也是要进NI 的

62页例题不明白为什么很多小损失和个别大收益会是右偏

ESG implementation methods 中的 full integration和 overlay tilt strategy 不太懂。同时想问一下他们的区别

conflict between customers and suppliers 是不是就是如果公司同意客户晚付钱，那么公司的偿债能力下降，影响供货方收钱？ 最后一个例子不太懂，为什么股东喜欢lower equity capital base，监管者喜欢高的capital position？

51页例题中‘mad的计算是否是只能够在用金融计算器算出均值后逐一求出每个值与均值差的绝对值再求和？不能用金融计算器直接求

视频课程里老师原句说过：“债券一定根据到期收益率报价，它混合了coupon, frequency, 本金算出了到期收益率，应用中用YTM报价，用spot rate估值。”这个理解角度和题中的“It is inappropriate to discount the cash flows of a Treasury security by a single discount rate because that is implicitly assuming that the yield curve is flat”理解角度是否冲突？“债券一定根据到期收益率报价，它混合了coupon, frequency, 本金算出了到期收益率”后还是一个flat yield curve吗？Flat yield curve又应如何正确理解？谢谢老师！

在 payable management 这部分，是不是如果算出来的cost of trade credit大于the cost of debt of the consumer 那么就说明不会采取提前付款？