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CFA一级
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这道题没听懂 └(^o^)┘同学你好,感谢您耐心的等候!~ 同样感谢你的反馈。 可以理解为在判断是否拒绝原假设的时候,显著性水平一致的情况下,单尾和双尾检验分别对应的单尾概率是“单尾检验”对应的显著性大,意味着单尾检验有更大的尾部面积(此时仅仅看分布的一半),单尾检验有更高的可能性拒绝原假设。 为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~ 为什么此时仅仅看分布的一半????
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
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