163题，作为lender，就是short FRA，i越小越赚钱，也就是反而害怕i上升。那在interest rate swap里面，ppt笔记有说，害怕i上升的人是pay-fix，害怕i下降的人pay-float，那么现在lender害怕i上升，不是应该对应过来pay fix吗？

这3种债券的收益其实都是一样的，都是coupon吗？

违不违反利益冲突与受不受雇没有关系吗？

完全竞争市场下厂家不是价格接受者吗？它怎么能自主定价呢

为什么数量押题的12题除以样本数n而不是n-1

请问第56题的C选项怎样理解啊？错在哪里啊？

老师 这题看了答案说是持有浮动利率债券有更小的利率风险敞口相对于传统和溢价债券，没有明白为什么。

这个不是说本金是固定的，一开始就说好的吗？

PAC 最后那个risk的图，对于contraction risk，虽然support 最高，PAC class 的risk被吸收掉。但是在PAC 内部层级，不应该还是A最高，D最低？为什么图里时A最低，D最高？难道不是在用充分现金流的情况下，A最先拿到principal的repayment嘛？

a stop buy order at 21 and a limit buy order at 20，这个是什么意思？为什么答案选这个