BY2021-05-18 11:10:12
BY163题，作为lender，就是short FRA，i越小越赚钱，也就是反而害怕i上升。那在interest rate swap里面，ppt笔记有说，害怕i上升的人是pay-fix，害怕i下降的人pay-float，那么现在lender害怕i上升，不是应该对应过来pay fix吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-05-18 18:32:42
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
不是的，short FRA是越小越赚钱，是担心利率下降，于是签订了一份“担心的事情利率下降可以获利的”远期合约，此时支浮动收固定。
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！～
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片