老師 這題 一定要 先算出Ear 在帶入到計算器 還是可以 直接 計算器 一步到位

老師 請問 這題怎麼做啊

老師 請問這題考的是哪個知識點 是standard normal distribution n(0.1) M 永遠都是零嗎

我认为你有考虑下限，那为什么不考虑上限？大于-1.71%的累计频数概率是可以计算，且应当被计算在内！

老师，risk free rate与puts负相关这个点自己想不明白（视频老师讲了call的原理没有讲put的），puts也是跟借钱有关吗？希望老师能讲解下，谢谢老师！

老师，option的标的资产不是都是金融资产吗，如果是这样那不是都没有carrying cost吗？那这里的carrying cost正相关如何理解呢？如果题目给了不相关的选项，还是选正相关吗？谢谢老师！

老师，没有找茬的意思哈，我就是想知道第二题里的C选项是不是过于绝对了？它说never, 可是现实中会不会有可能因为人为操作失误导致行权造成损失呢？还是说实际操作中，系统就是不给你这个选项（以防大家手滑点错），如果是这样，那C的表述我就理解了。是这样的吗？谢谢老师！

老师 这里解析说的提前还款顺序是错的吧 不应该先换senior 再还junior吗 然后s credit risk比 j 低，prepayment risk 是都有，S是contraction risk, J是extension risk。

老师的微博是多少呀

老师这里说“swap每个月利率都相同，FRA每个月的都有所不同”，可是之前讲义里出现过原句：A series of FRAs will not all have the same forward rates, unless the yield curve is flat. So we often refer to a swap as a series of off-market foreards. 英文读起来我理解到的意思和老师中文的表述是相反的，正确的理解应该是怎么样的？swap和FRA谁的利率相同，谁的不同？谢谢老师！