为什么这个公式的斜率变成了风险溢价除以贝塔乘以市场组合的方差
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这一题的D选项有点想不明白，可以详细解释一下吗
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老师说的这个政府干预后，由于适应期预期，菲利普斯曲线整体右移，是指就是单纯右移(平行移动)，还是往右上方移动。
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这一题为什么用预期理论算第二年的收益率，如果用（1+r01）（1+r12）=（1+r02）^2算可以吗
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老师，这道题我把题目理解成为不考虑期权费情况下的损益，可以吗
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这里为啥用美元换英镑用的是1.6808啊？不应该是用贵的那个来换吗？马克换美元也一样啊
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这个题的思路老师可以讲一下么
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论述题一问只有五分。 但是可以答的要点很多，而且每个要点还能展开。 怎么把握答题的多少
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这里用于计算α（超额收益）的Rm指的是SML的图中的那个β=1时的市场收益率还是说指的是每个组合自己的风险对应的SML线上的收益率呢？因为毕竟计算的是α，所以我认为应该是用自己在SML上对应的点，不知道对不对
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