那一类错误的概率不也是significance level吗，如果说我可以自己定置信区间，那岂不是不管样本怎么加我都可以说一类错误概率不变

所以说这道题错的点在于cleaned return的定义错了对吗，如果定义正确那cleaned return也是可以用来和predict return做比较的吗

想问一下那如果95%VaR model用95%的置信区间回测，这两个的拒绝域的是一样的吗

A为什么是对的，B为什么是错的

老师举的例子和PPT中非违约方的潜在损失的2种情况没懂，麻烦解释一下，谢谢

这种题现在还会考吗，感觉一点都没听过

老师这一题可以解释一下这几个选项吗

这张图听不明白，黑色、灰色、白色分别代表什么意思？临界值在两条曲线下的左右两部分分别代表什么意思？

当y=1时，为什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),还要把那一大堆线性回归给带进去呢？

Pn的期初投资等于k，为什么full participation ppn的期初投资就小于k