老师，30题关于利率互换这句话请再解释下，没看懂，谢谢

之前老师上课说Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float，但是我看到float-to-float的basis swap，我想知道从duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。 希望有老师能回答我，谢谢！

老师，请问根据var的定义应该是对应上下哪个图呢。我理解是下面的图，上课讲的好像是上面，烦请讲解，谢谢🙏

P174，不是很懂这个计算是站在哪个时间点的，是7月1日吗？那那个8841是一个月的利息，不用折现吗？

p174, pool + dollar roll 的情况，为什么好像只看到sell 一个资产池和买入一个资产池，这样不是只有dollar roll吗？那原本持有的pool呢？

P174 提起clean price和dirty price， 就想起，用未来现金流折现得出的债券理论价值是dirty price吗？如果是，那么假如题目说现在实际债券价格为101，可是理论上算到的是103，让你判断低估高估，那么按习惯如果实际报价是clean price，那是不是还不能判断高估低估？

P174，不是很懂这个31天是几号到几号，为什么取这个时段算利息

老师，习题154题，最后的答案价格变动单位怎么是points？怎么理解呢？谢谢了！

老师，164页第二列违约个数怎么出来的，2%违约率下每年都是2个，到7.5%和10%的违约率下，每年违约的个数都不一样？这是怎么算的？

APT多因素模型，这两页的公式不同，等号右边第一项，一个是超额回报，一个是无风险利率。另外，这个公式觉得有问题，等号左边是一支股票的收益，右边的因子都是excess rate，能相等吗？