这道题根据p+s=c+ke^(-rt), 可得p=6.61+100e^(-5%)-S0 的确可以根据forward=S0-ke^(-rt)直接带入求出p, 为什么根据forward中100=S0e^(rt) 求出S0,然后再带入得出p=6.61

这道题如果按p+s=c+ke^(-rt)来转化选项体现的式子，的确可以推出结果有正有负，从而得出正确答案。 但如果不转化式子，直接将p,s,c都带进去，为什么结果都是0，而且按照p+s=c+ke^(-rt),同样地把p,s,c都带进去，得出r=0. 怎么理解？

关于BREAK CLAUSE? 讲义里没有展开Break clause 具体会是什么内容，我猜想大概也是某些EVENTs，但如果这样，与termination events的区别是什么呢？

第七十题，A选项>0说明box的价格相对于p+s-c来说，价格是被高估的，所以存在套利机会，买入后者，卖出前者即可。B和C选项<0，说明有一部分是低估的吗嘛，反过来做套利也可以啊，为什么BC不行呢？

一道软件练习题里的题 请问为什么不是strap

请教老师，如果对于variation margin 而言，D选项的说法是否正确呢？

cov等于相关系数除以SD？？？？？ 能不能不要如此随意。。。

这个题不是应该是先把Sport price算出来吗？1050*e-rt 然后再拿这个算出来的值减去远期的价格折现到零时刻吗？我算的答案是1018.5-960.79然后乘以100

第56题，r能不能用铅笔写的方法去算，有一些偏差

从第二个式子不太懂